scholarly journals BAYESIAN MODEL AVERAGING WITH MARKOV CHAIN MONTE CARLO FOR CALIBRATING TEMPERATURE FORECAST FROM COMBINATION OF TIME SERIES MODELS

2013 ◽  
Vol 9 (4) ◽  
pp. 349-356 ◽  
Author(s):  
Kuswanto
Author(s):  
P. Paramita ◽  
Suwardi Annas ◽  
Muhammad Kasim Aidid

Abstrak. Curah hujan yang turun dapat mempengaruhi produksi dari beberapa jenis pekerjaan tertentu dan dapat mengganggu aktifitas manusia. Peramalan curah hujan dalam hal ini sangat penting untuk dilakukan. Metode peramalan yang sering dilakukan yaitu metode ensemble. Namun, metode ini cenderung mengalami overdispersive atau underdispersive. Maka dilakukan suatu proses kalibrasi yaitu Bayesian Model Averaging (BMA). Metode ini mampu menggeser nilai rata-rata dan variansi agar mendekati nilai observasi. Penaksiran parameter BMA dilakukan dengan pendekatan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang mampu mengatasi variasi pada distribusi BMA dan memberikan hasil informasi penting mengenai bobot dan variansi. Metode ini diaplikasikan pada Curah Hujan Bulanan Kota Makassar. Hasil analisis memberikan kesimpulan bahwa metode ensemble tidak ada yang mampu yang menangkap nilai observasi sedangkan metode BMA dengan menggunakan training window 5 mampu menangkap nilai observasi curah hujan bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2018. Nilai observasi curah hujan bulan Juni yaitu 121 mm. Hasil peramalan dari metode ensemble untuk bulan Juni yaitu 130,6 mm, sedangkan pada metode BMA diperoleh interval ramalan untuk bulan Juni yaitu (-61,02-156,41) mm. Nilai Continous Ranked Probability Score (CRPS) yang diperoleh untuk metode ensemble yaitu 62,07 dan metode BMA yaitu 25,24. Sehingga, metode BMA lebih baik dari metode ensemble karena nilai CRPS yang dihasilkan lebih kecil, sehingga interval yang dihasilkan dari peramalan BMA lebih banyak menangkap nilai observasi.Kata Kunci: Curah Hujan, Ensemble, BMA, MCMC, CRPS.


2016 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Nima Nonejad

AbstractThis paper details particle Markov chain Monte Carlo (PMCMC) techniques for analysis of unobserved component time series models using several economic data sets. The objective of this paper is to explain the basics of the methodology and provide computational applications that justify applying PMCMC in practice. For instance, we use PMCMC to estimate a stochastic volatility model with a leverage effect, Student-t distributed errors or serial dependence. We also model time series characteristics of monthly US inflation rate by considering a heteroskedastic ARFIMA model where heteroskedasticity is specified by means of a Gaussian stochastic volatility process.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document