Un Enfoque Bayesiano en Modelos Heterocedásticos de Series de Tiempo y su Aplicación en la Volatilidad de Activos Financieros

En este trabajo, se estudia la modelación de la volatilidad de activos financieros mediante un enfoque bayesiano. Se utilizan modelos DCC - GARCH, para los errores de estos modelos se consideran distribuciones de probabilidad asimétricas y leptocúrticas, las cuales se parametrizan en función de la asimetría y el peso de las colas, por lo que también se estiman estos parámetros. La estimación de los parámetros del modelo se realizó mediante la metodología MCMC algoritmo Metropolis - Hastings caminata aleatoria haciendo uso del software R paquete bayesDccGarch, se consideran datos diarios del 1/04/2015 - 31/01/2020 de los índices bursátiles de: Frankfurt (DAX), Tokio (NIKKEI225), París (CAC40), y de Lima (BVL). El enfoque bayesiano para la estimación de los parámetros del modelo facilita la interpretación y brinda la posibilidad de insertar información a priori para los parámetros.

El Núcleo del Operador Trazo de Orden m

En este trabajo estamos interesados en demostrar que el núcleo del operador Trazo de orden m, es el espacio H0m (Ω) con Ω abierto acotado bien regular, inspirados por los resultados mostrados por M. Cavalcanti [14]. Finalmente, damos algunos comentarios.

Buen planteamiento local para un problema de Cauchy asociado a una ecuación de evolución no lineal

En este articulo estudiaremos el buen planteamiento local para un problema de Cauchy no lineal asociado a la ecuación diferencial KdV-Kuramoto-Sivashinsky: en los espacios infinitos dimensionales (Sobolev periódicos) H sper. Hacemos esto utilizando la teoría de C0- semigrupos, principales propiedades de la transformada de Fourier en H sper, como las inmersiones en estos espacios y que H s-1per es un álgebra de Banach, lo que nos permite justificar la presencia de la no linealidad .

Comportamiento asintótico y simulación numérica por diferencia finita para el modelo de vibración de un sólido lineal estándar con efecto térmico

En este trabajo aplicando la teoría de semigrupo de operadores lineales, se estudia el comportamiento asintótico de las soluciones de un sistema acoplado que modela las vibraciones de un sólido lineal estándar con un efecto térmico disipativo. Con el fin de verificar numéricamente los resultados analíticos establecidos, se realiza una serie de simulaciones numéricas en su forma unidimensinal, para el cual consideramos el esquema numérico aplicando diferencias finitas.

Una teoría de cohomología local generalizada

En este trabajo introducimos ciertos funtores de cohomología local que generalizan los estudiados en [9]. Demostramos que sus módulos de cohomología local pueden ser obtenidos como los módulos de cohomología de un complejo de Cech generalizado. También proponemos una noción de homología local. En este contexto probamos que la homología local de un módulo Matlis reflexivo (en el sentido de [2]) se puede expresar como el límite inverso de determinados módulos Tor.

Solución de problemas de optimización topológica usando el método de gradient espectral proyectado no monótono

En este trabajo, proponemos el método de gradiente espectral proyectado no monótono para resolver el problema de la minimización de la flexibilidad de una estructura estática, problema clásico en optimización topológica. El presente método tiene prueba de convergencia global y es fácil de implementar. El desempeño del método propuesto es estudiado a través de ejemplos numéricos en dos dimensiones.

Análisis de Estabilidad Local de la Dinámica COVID-19 de un Modelo SIR con Tasas de Transmisión no Lineal

En este artículo, consideramos un modelo SIR modificado, implementando una población de Patógenos que interactúa con una población humana de Susceptibles, con lo cual tendremos en nuestro sistema 4 ecuaciones diferenciales ordinarias. El objetivo de este trabajo, es analizar la estabilidad del punto libre de enfermedad (local y global) y el punto de equilibrio endémico (local) de este modelo matemático. Además se presentan simulaciones numéricas al modelo para contrastar los efectos de las tasas de transmisión no lineal y otros parámetros.

Programación lineal: convergencia del algoritmo primal-dual de paso largo por el método de la función barrera

En el presente trabajo se tratará de desarrollar y describir el método punto interior primal-dual para resolver el problema de programación lineal. Este método se caracteriza por utilizar funciones barrera, para el problema primal y para el dual y asi deducir el sistema no lineal primal-dual, cuya solución define la trayectoria central del método de punto interior. Se demuestra que el número total de iteraciones que ejecuta es de orden polinomial.

Validación del Módulo WHOQOL-OLD en personas atendidas en Organizaciones para el Adulto Mayor

WHOQOL-OLD es un instrumento dise~nado por la OMS para medir la calidad de vida en adultos mayores. Objetivo: Validar el módulo WHOQOL-OLD para evaluar la calidad de vida de personas atendidas en organizaciones para el Adulto Mayor del distrito de Miraflores. Método: El estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal. El diseño muestral es probabilístico y tamaño de muestra de 325 personas adultas mayores seleccionadas aleatoriamente de los tres Centros de Atención al Adulto Mayor del distrito de Miraflores. Para validar el módulo WHOQOL-OLD, se hizo uso del modelo de ecuaciones estructurales en tres etapas detalladas en el documento. Resultados: Mediante el método de estimación por Mínimos Cuadrados de libre distribución, la Calidad de Vida aplicando el Módulo WHOQOL-OLD de la OMS, influye directa y positivamente sobre cinco de sus seis factores, con índices de ajuste satisfactorios (GFI=0,94; SRMR=0,10; CFI=0,94; NFI=0,90; PGFI=0,70). Conclusiones: El Módulo WHOQOL-OLD de la OMS, no fue posible validarlo totalmente, siendo que la faceta "Actividades en el tiempo" no presentó el aporte necesario para su validación.

Validación de un instrumento para medir la autoeficacia de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana

Este artículo de investigación tiene como propósito evaluar los atributos estadísticos de un instrumento diseñado para medir la autoeficacia en estudiantes universitarios de las universidades públicas de Lima Metropolitana. El estudio fue de enfoque cuantitativo y de corte transversal. Se entrevistaron a una muestra probabilística de 425 jóvenes universitarios de universidades públicas de Lima Metropolitana, en noviembre de 2018. El instrumento de medición de autoeficacia estuvo conformado por diez ítems, cada ítem consistió sobre la capacidad del estudiante ante un pensamiento o creencia con cuatro alternativas de respuesta. Se realizó la discriminación de los ítems con la prueba de Mann-Whitney, la validación de constructo con análisis factorial confirmatorio y el análisis de confiabilidad de consistencia interna con el estadístico alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos demostraron que todos los ítems presentaron discriminación significativa, puesto que en todos los casos la significación alcanzada estuvo por debajo del 1%, todos los ítems lograron agruparse en un solo factor, con lo cual se concluyó que el instrumento posee validez de constructo. Finalmente, la confiabilidad alcanzada fue 0,852 superior a 0,7 y la eliminación de algún ítem no logró reducir significativamente el nivel de confiabilidad, con lo cual se estableció que el instrumento presenta una confiabilidad adecuada.