scholarly journals Learning From Prices: Information Aggregation and Accumulation in an Asset Price Model

2020 ◽  
Author(s):  
Michele Berardi
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Information Aggregation ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model

An Asset Price Model of Aggregate Investment

1975 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 625 ◽  
Author(s):  
Robert F. Engle ◽  
Duncan K. Foley
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model ◽  
Aggregate Investment

Numerical treatment of an asset price model with non-stochastic uncertainty

Top ◽  
2002 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1-30 ◽  
Author(s):  
R. Tichatschke ◽  
A. Kaplan ◽  
T. Voetmann ◽  
M. Böhm
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Numerical Treatment ◽  
Price Model ◽  
Stochastic Uncertainty ◽  
Asset Price Model

scholarly journals Consumption-portfolio optimization and filtering in a hidden Markov-modulated asset price model

2017 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 23-46
Author(s):  
Yang Shen ◽  
◽  
Tak Kuen Siu ◽  
Keyword(s):  
Portfolio Optimization ◽  
Hidden Markov ◽  
Asset Price ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model ◽  
Markov Modulated

CARTERAS COLECTIVAS EN COLOMBIA Y LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VALOR

2012 ◽  
Vol 3 (6) ◽  
pp. 107 ◽  
Author(s):  
Andrés Felipe Piedrahita Campo
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Capital Asset Price Model ◽  
Capital Asset ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model ◽  
Portfolio Managers ◽  
French Model

En el mercado colombiano, las carteras colectivas que invierten en acciones han obtenido en la mayoría de los casos altos retornos, sin embargo, y como se demostrara en el desarrollo de este trabajo, no siempre altos retornos significa generación de valor. Es así como se ha realizado una evaluación a la generación de valor de los administradores de portafolio (Portfolio Managers) de algunas carteras colectivas seleccionadas representativas del mercado colombiano. Para ello se utilizaron 2 modelos: el Capital Asset Price Model (CAPM) y el CAPM de tres factores (Fama – French Model). Durante la investigación se denotó que no existe tal generación de valor para los portafolios administrados de cuatro firmas reconocidas en el mercado colombiano, y no se encontró evidencia que exista la capacidad de generar alfa (α) durante el periodo de análisis (2006-2011).

Oscillatory Dynamics in a Continuous-Time Delay Asset Price Model with Dynamical Fundamental Price

2014 ◽  
Vol 45 (3) ◽  
pp. 517-529 ◽  
Author(s):  
Xunxia Xu ◽  
Jia Liu ◽  
Liuxiao Guo ◽  
Zhenyuan Xu
Keyword(s):  
Time Delay ◽  
Continuous Time ◽  
Asset Price ◽  
Price Model ◽  
Oscillatory Dynamics ◽  
Asset Price Model ◽  
Continuous Time Delay ◽  
Fundamental Price
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