Bachelier and Black-Scholes

The Mathematics of Arbitrage ◽

10.1007/978-3-540-31299-4_4 ◽

2008 ◽

pp. 57-69 ◽

Cited By ~ 5

Author(s):

Freddy Delbaen ◽

Walter Schachermayer

Keyword(s):

Black Scholes

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Reply to Mikheev's Comment on the Black-Scholes Pricing Problem

Journal de Physique I ◽

10.1051/jp1:1995123 ◽

1995 ◽

Vol 5 (2) ◽

pp. 219-220 ◽

Cited By ~ 2

Author(s):

J. P. Bouchaud ◽

D. Sornette

Keyword(s):

Black Scholes

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Die Black-Scholes-Optionspreisformel

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium ◽

10.15358/0340-1650-2001-7-355 ◽

2001 ◽

Vol 30 (7) ◽

pp. 355-361

Author(s):

Lutz Hahnenstein ◽

Sascha Wilkens ◽

Klaus Röder

Keyword(s):

Black Scholes

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Black-Scholes-Formel

Controlling ◽

10.15358/0935-0381-2001-6-315 ◽

2001 ◽

Vol 13 (6) ◽

pp. 315-318 ◽

Cited By ~ 1

Author(s):

Markus Schmitt

Keyword(s):

Black Scholes

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Der Hebel als Maßstab zur Beurteilung der Kurssteigerungschancen von Kauf- und Verkaufsoptionen sowie Optionsscheinen

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ◽

10.15375/zbb-1990-0104 ◽

1990 ◽

Vol 2 (1) ◽

Author(s):

Johannes Wekker ◽

Joachim Ulrich

Keyword(s):

Black Scholes

Die Bedeutungvon Optionen in der Börsenlandschaft hat stark zugenommen. Derzeit werden mehr als hundert Optionsscheine und covered warrants gehandelt. Darüberhinaus gibt es den Optionshandel der traditionellen Börsen sowie der Deutschen Terminbörse (DTB). Die althergebrachten Kennziffern zur Beurteilung der Preiswürdigkeit und der Kurssteigerungschancen von Optionen, Aufgeld und Hebel, erfüllen ihre Funktionen nur sehr unvollkommen, ja in vielen Fällen führen sie in die Irre. Die seit 1973 in den USA entwickelte Optionspreistheorie („Black/Scholes-Formel“) ermöglicht exakte Kennziffern zur Beurteilung von Preiswürdigkeit und Kurssteigerungen von Optionen.

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