Difference-based estimation and model identification for panel data semiparametric models with cross-section dependence

2015 ◽  
Vol 45 (4) ◽  
pp. 1099-1117
Author(s):  
Haibing Zhao ◽  
Rui Li
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Model Identification ◽  
Semiparametric Models ◽  
Cross Section Dependence

scholarly journals O IMPACTO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO MERCADO DE TRABALHO: UMA ABORDAGEM PVAR

2017 ◽  
Author(s):  
Matheus Koengkan ◽  
José Alberto Fuinhas ◽  
António Cardoso Marques
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Vector Autoregressive ◽  
Cross Section Dependence ◽  
Data Vector

Este artigo estuda o impacto da geração de energia eólica sobre o mercado de trabalho. O modelo Panel Data Vector Autoregressive (PVAR) foi utlizado para analisar um painel de noves países da União Europeia no período de 1992-2014. Os testes preliminares indicaram, a existência de cross-section dependence em todas a variáveis em logaritmos e primeiras diferenças, a estacionaridade das variáveis DLF e DLO, bem como a presença de efeitos fixos no modelo PVAR . Os resultados do modelo PVAR indicaram, que a produção de energia eólica tem um impacto positivo de 0.0002 sobre o mercado de trabalho. 

Cointegration in Panel Data with Structural Breaks and Cross-Section Dependence

2015 ◽  
Vol 30 (1) ◽  
pp. 1-23 ◽  
Author(s):  
Anindya Banerjee ◽  
Josep Lluís Carrion-i-Silvestre
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Structural Breaks ◽  
Cross Section Dependence
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