В работе проведены исследования эффективной границы портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности. Для случая двумерного портфеля при ограничении на ожидаемую доходность портфеля и ограничении по возможности/необходимости и вероятности на доходность портфеля в зависимости от уровня вероятности построены квазиэффективные границы портфеля. Результаты численных экспериментов согласуются с ранее полученными авторами теоретическими результатами.
The paper studies the effective boundary of the minimum risk portfolio in the conditions of hybrid uncertainty. For the case of a two-dimensional portfolio, with a restriction on the expected return of the portfolio and a restriction on possibility/necessity and probability on the return of the portfolio, quasi-effective portfolio boundaries are constructed depending on the probability level. The results of numerical experiments are consistent with the theoretical results previously obtained by the authors.
Comparative study of the behavior of the effective boundary of minimal risk portfolio in the conditions of hybrid uncertainty, depending on the restrictions on the profitability of the portfolio