Rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis study of cast irons ultrasonic backscattered signals

2004 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 55-60 ◽  
Author(s):  
J.Mauricio O. Matos ◽  
Elineudo P. de Moura ◽  
Silvio E. Krüger ◽  
J.Marcos A. Rebello
2005 ◽  
Author(s):  
Μαρία Ευσταθίου

Η παρούσα διατριβή, με θέμα «Μελέτη των ασταθειών και διακυμάνσεων βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τόσο στο έδαφος όσο και στα διάφορα ατμοσφαιρικά ύψη», υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους Στατιστικής σε συνδυασμό με Μαθηματικά, στη μελέτη της Φυσικής της ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει συμβατικές αλλά και σύγχρονες μεθόδους Στατιστικής στις χρονοσειρές φυσικοχημικών παραμέτρων, προκειμένου να μελετήσει και να ερμηνεύσει τις αστάθειες και διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας. Οι μη-γραμμικοί νόμοι της Φυσικής, που διέπουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, δημιουργούν στις περισσότερες φυσικοχημικές παραμέτρους το χαρακτηριστικό της μηστασιμότητας, που σημαίνει ότι η μέση τιμή τους, η διασπορά τους και οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης μεταβάλλονται με το χρόνο. Το χαρακτηριστικό αυτό προκαλεί συχνά την ανίχνευση πλασματικών αυτοομοιοτήτων στις χρονοσειρές των διαφόρων μεταβλητών, αποκρύπτοντας τις πραγματικές εσωτερικές δυναμικές τους ιδιότητες, όπως για παράδειγμα τις μεγάλου και μικρού εύρους συσχετίσεις. Οι συμβατικές μέθοδοι (όπως φασματική ανάλυση, συνάρτηση αυτοσυσχέτισης κ.α.) αδυνατούν να αποφύγουν τέτοιου είδους πλασματικές αυτοομοιότητες και κατ' επέκταση αδυνατούν να ανιχνεύσουν συσχετίσεις απεριοδικής φύσεως. Πρόσφατες μελέτες (στο χώρο της έρευνας) ανέπτυξαν νέες τεχνικές, που δύνανται να εξαλείψουν συστηματικά τις πηγές μη-στασιμότητας (π.χ. τάσεις, περιοδικότητες κ.λ.π) από τις μη-στάσιμες χρονοσειρές και να αναδείξουν τις εσωτερικές δυναμικές τους ιδιότητες, που συχνά αποκρύπτονται από τέτοια αίτια. Οι σημαντικότερες από τις τεχνικές αυτές είναι: 1) η Ανάλυση Ανακλιμακούμενου Εύρους (Rescaled Range Analysis-R/S), που είναι η πρώτη τεχνική που αναπτύχθηκε, 2) η Τεχνική του Κυματοδηγού (Wavelet Technique-WT), που θεωρείται πρόσφατη τεχνική και 3) η Ανάλυση Κύμανσης με Εξαγωγή Τάσης (Detrended Fluctuation Analysis-DFA). Η τελευταία τεχνική, η DFA, φαίνεται να δίνει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους και έχει ήδη αποδείξει τη μέγιστη χρησιμότητά της στις Οικονομικές Επιστήμες, στη Φυσική, στη Γεωλογία, στη Βιολογία κ.α., καθώς ανιχνεύει με μεγαλύτερη «Στατιστική ακρίβεια» τις αστάθειες και διακυμάνσεις της μελετούμενων μεταβλητών. Με αυτό το δεδομένο, η παρούσα διατριβή εστιάζει στη χρήση της μεθόδου DFA και μελετά τις εσωτερικές δυναμικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας στα διάφορα ύψη.


2019 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 67 ◽  
Author(s):  
Kyriazis

This study conducts a systematic survey on whether the pricing behavior of cryptocurrencies is predictable. Thus, the Efficient Market Hypothesis is rejected and speculation is feasible via trading. We center interest on the Rescaled Range (R/S) and Detrended Fluctuation Analysis (DFA) as well as other relevant methodologies of testing long memory in returns and volatility. It is found that the majority of academic papers provides evidence for inefficiency of Bitcoin and other digital currencies of primary importance. Nevertheless, large steps towards efficiency in cryptocurrencies have been traced during the last years. This can lead to less profitable trading strategies for speculators.


Author(s):  
Javier Gómez-Gómez ◽  
Rafael Carmona-Cabezas ◽  
Ana B. Ariza-Villaverde ◽  
Eduardo Gutiérrez de Ravé ◽  
Francisco José Jiménez-Hornero

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document