В работах R.J. Vanderbei доказано, что непрерывная на выпуклом компактном множестве функция обладает свойством $\varepsilon $-липшицевости, обобщающим классическое понятие липшицевости. На основе этого свойства R.J. Vanderbei предложено одно обобщение метода Пиявского поиска глобального минимума непрерывной на отрезке функции. В данной работе предлагаются одна модификация этого метода для положительной $\varepsilon $-константы и одна модификация для положительной $\varepsilon $-константы и условия останова, не зависящего от выбора $\varepsilon $. Доказана сходимость предлагаемых алгоритмов, приведены результаты численных экспериментов на основе применения разработанной программы. Данные методы могут быть применены для оптимизации любых непрерывных на отрезке функций, например, при решении некоторых обратных задачах баллистики и в экономике в прямых задачах потребительского выбора маршаллианского типа с переменными ценами благ и с непрерывной функцией полезности.
R.J. Vanderbei in his works proves that any continuous on a compact set function has the $\varepsilon $-Lipschitz property which extends conventional Lipschitz continuity. Based on this feature Vanderbei proposed one extension of Piyavskii’s global optimization algorithm to the continuous function case. In this paper we propose one modification of the Vanderbei’s algorithm for a positive $\varepsilon $-constant and another modification for a positive $\varepsilon $-constant and $\varepsilon $ value independent termination condition. We prove proposed methods convergence and perform several computational experiments with designed software for known test functions.
Extension of Strongins Global Optimization Algorithm to a Function Continuous on a Compact Interval
