Berry-Esseen bounds and ASCLTs for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck process with discrete observations
Keyword(s):
Рассматривается задача оценивания сноса смешанного процесса Орнштейна-Уленбека на основе наблюдений в фиксированные дискретные моменты времени. С использованием исчисления Маллявена и недавнего анализа Нурдина-Пеккати исследуется асимптотическое поведение оценки. Более точно, изучаются сильная состоятельность и асимптотическое распределение оценки; установлена также скорость ее сходимости по распределению для всех $H\in(0,1)$. Более того, доказано, что в случае $H\in(0,3/4]$ оценка удовлетворяет центральной предельной теореме для сходимости почти наверное.
2019 ◽
Vol 64
(3)
◽
pp. 401-420
2015 ◽
Vol 9
(2)
◽
pp. 1799-1825
◽
Keyword(s):
2016 ◽
Vol 3
(2)
◽
pp. 107-117
◽
Keyword(s):
2011 ◽
Vol 14
(3)
◽
2019 ◽
Vol 20
(04)
◽
pp. 2050023
◽
1995 ◽
Vol 45
(3-4)
◽
pp. 245-252
◽
2017 ◽
Vol 11
(1)
◽
pp. 385-400
◽
2013 ◽
Vol 13
(03)
◽
pp. 1250025
◽