scholarly journals Parameter estimation based on discrete observations of fractional Ornstein–Uhlenbeck process of the second kind

2014 ◽  
Vol 18 (3) ◽  
pp. 205-227 ◽  
Author(s):  
Ehsan Azmoodeh ◽  
Lauri Viitasaari
Keyword(s):  
Parameter Estimation ◽  
Discrete Observations ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process

scholarly journals Berry–Esséen bound for the parameter estimation of fractional Ornstein–Uhlenbeck processes

2019 ◽  
Vol 20 (04) ◽  
pp. 2050023 ◽  
Author(s):  
Yong Chen ◽  
Nenghui Kuang ◽  
Ying Li
Keyword(s):  
Parameter Estimation ◽  
Brownian Motion ◽  
Continuous Time ◽  
Index Formula ◽  
Hurst Index ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Time Observation ◽  
Statistical Estimations ◽  
Drift Parameter

For an Ornstein–Uhlenbeck process driven by fractional Brownian motion with Hurst index [Formula: see text], we show the Berry–Esséen bound of the least squares estimator of the drift parameter based on the continuous-time observation. We use an approach based on Malliavin calculus given by Kim and Park [Optimal Berry–Esséen bound for statistical estimations and its application to SPDE, J. Multivariate Anal. 155 (2017) 284–304].

Modeling Copper Prices: Ornstein-Uhlenbeck Process and Jump-Diffusions

2012 ◽  
Vol 461 ◽  
pp. 793-796
Author(s):  
Xi Bing Li ◽  
Yu Xi Hu ◽  
Zhen Zhong Zhang ◽  
Xin Ru Liu
Keyword(s):  
Parameter Estimation ◽  
Moment Method ◽  
Futures Market ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Jump Diffusions ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Futures Price ◽  
Generalized Moment

In this paper we focus on parameter estimation of the futures price processes with a Ornstein-Uhlenbeck process and jump-diffusions. We use the generalized moment method to derive the OU process. Afterwards, we fit a jump diffusions model to Copper prices from Shanghai Copper futures market.

Berry-Esseen bounds and ASCLTs for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck process with discrete observations

2019 ◽  
Vol 64 (3) ◽  
pp. 502-525
Author(s):  
Farez Alazemi ◽  
Farez Alazemi ◽  
Soukhana Douissi ◽  
Soukhana Douissi ◽  
Khalifa Es-Sebaiy ◽  
...  
Keyword(s):  
Discrete Observations ◽  
Parameter Estimator ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Drift Parameter

Рассматривается задача оценивания сноса смешанного процесса Орнштейна-Уленбека на основе наблюдений в фиксированные дискретные моменты времени. С использованием исчисления Маллявена и недавнего анализа Нурдина-Пеккати исследуется асимптотическое поведение оценки. Более точно, изучаются сильная состоятельность и асимптотическое распределение оценки; установлена также скорость ее сходимости по распределению для всех $H\in(0,1)$. Более того, доказано, что в случае $H\in(0,3/4]$ оценка удовлетворяет центральной предельной теореме для сходимости почти наверное.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document