Risikowahrnehmung und Alkoholabhängigkeit

Author(s):  
Sarah Klepper ◽  
Michael Odenwald ◽  
Brigitte Rockstroh
Keyword(s):  

Zusammenfassung. Zielsetzung: Alkoholabhängige Personen (AP) zeigen riskanten Alkoholkonsum trotz des Wissens um dessen objektive Risiken. Um die Bedeutung des Konstrukts Risikowahrnehmung für diese Diskrepanz zu überprüfen, wurde die „accuracy“ Hypothese und der „optimistic bias“ bei Alkoholabhängigkeit untersucht. Methodik: Zur Hypothesenprüfung wurden vier Dimensionen alkoholbezogener Risikowahrnehmung bei 73 stationär behandelten AP und 75 Kontrollpersonen (KP) anhand eines neu entwickelten deutschsprachigen Fragebogens verglichen und mit Alkoholkonsum in Beziehung gesetzt. Ergebnisse: AP schätzten im Vergleich zu KP eigene Risiken als höher ein und bewerteten diese als bedrohlicher. Trotz realistischer Wahrnehmung tendierten sie zu optimistischer Unterschätzung der eigenen Risiken. Wahrgenommene Vulnerabilität und Peer Vulnerabilität klärten neben der Diagnose Varianz im Konsum (AP: vor Behandlungsbeginn) auf. Der positive Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und affektiver Bewertung von Risiken zeigte sich nur bei AP. Schlussfolgerungen: Die „accuracy“ Hypothese wurde bestätigt und konnte die realistische Wahrnehmung der Alkoholrisiken bei AP erklären. Gleichzeitig zeigten AP einen „optimistic bias“, welcher zu fortdauernd riskantem Trinken beitragen könnte. Das Konstrukt Risikowahrnehmung bietet Hypothesen für längsschnittliche Therapiestudien an, durch die weiterer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.

2001 ◽  
Vol 101 (5) ◽  
pp. 228-234 ◽  
Author(s):  
Susana O. Gouveia ◽  
Valerie Clarke

2020 ◽  
Vol 95 (6) ◽  
pp. 125-149
Author(s):  
Patricia M. Dechow ◽  
Haifeng You

ABSTRACT We investigate the determinants of analysts' target price implied returns and the implication of our findings for investment decision-making. We identify four broad sets of factors that help explain the cross-sectional variation in target price implied returns: future realized stock returns, errors in forecasting fundamentals, errors in forecasting the expected return to risk, and biases relating to analysts' incentives. Our results suggest that all four sets help explain target price implied returns, with errors in forecasting the expected return to empirical risk proxies having the greatest impact. Collectively, these variables explain nearly a quarter of the cross-sectional variation in target price implied returns. We use our model to predict the optimistic bias in target price implied returns and evaluate whether investors correctly ignore the predictable bias. The results suggest that investors make similar valuation errors to analysts and/or do not perfectly back out the predicted bias in target prices. JEL Classifications: M40; M41; G14.


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