Die Bewertung von Optionsscheinen und Optionen - eine empirische Analyse anhand von Arbitragestrategien
Mit der Deutschen Terminbörse (DTB) und den traditionellen Wertpapierbörsen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland zwei allgemein zugängliche Märkte, an denen Optionsrechte auf gleiche Basistitel gehandelt werden. Die nachfolgende Untersuchung analysiert anhand von einfachen Handelsstrategien die Bewertung von Optionsscheinen und DTB-Optionen mit vergleichbaren Restlaufzeiten für Aktien und den DAX-Index. Dabei werden verschiedene ausbeutbare Bewertungsdifferenzen deutlich.
2001 ◽
Vol 221
(1)
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pp. 1-13
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Keyword(s):
2001 ◽
Vol 12
(4)
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pp. 247-255
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2008 ◽
Vol 21
(4)
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pp. 221-230
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2001 ◽
Vol 12
(4)
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pp. 166-170
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Keyword(s):