Network Time Series Analysis Using Transfer Entropy

Author(s):  
Ibrahim Caglar ◽  
Edwin R. Hancock
2015 ◽  
Author(s):  
Αβραάμ Χαρακόπουλος

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση χρονοσειρών χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κυρίως της μη γραμμικής ανάλυσης χρονοσειρών (non-linear time series analysis) αλλά και της πιο πρόσφατης μεθοδολογίας αυτής των σύνθετων δικτύων χρονοσειρών (complex network time series analysis). Tο κύριο ερευνητικό ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι η ταυτοποίηση των περιοχών διαφορετικής δυναμικής συμπεριφοράς των φυσικών χωροχρονικών φαινομένων (spatiotemporal phenomena) δηλαδή συστημάτων που η συμπεριφορά τους εξελίσσεται τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο. Ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι, μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών η ταυτοποίηση της δυναμικής κατάστασης του συστήματος (system identification), η ανάκτηση της δυναμικής της υποκείμενης διαδικασίας, ο εντοπισμός αντιπροσωπευτικών χρονoχωρικών και άλλων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη συστημάτων. Η ανάλυση εφαρμόστηκε τόσο σε πειραματικές χρονοσειρές (experimental time series) όσο και σε χρονοσειρές πεδίου (field time series). Οι πειραματικές χρονοσειρές αφορούν στην μελέτη της τυρβώδους ροής από εκτοξευόμενες φλέβες δεδομένου ότι η τυρβώδης ροή αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο μη γραμμικής δυναμικής με χρονικές και χωρικές εξαρτήσεις σε πολλαπλές κλίμακες. Οι χρονοσειρές πεδίου προέρχονται από πλωτά συστήματα μέτρησης (seawatch buoys) του συστήματος Poseidon εγκατεστημένα σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος. Επίσης στα πλαίσια της διατριβής εξετάστηκε η ανάλυση χρονοσειρών μέσω μείωσης του αριθμού των δεδομένων με επιλογή μόνο διαδοχικών τιμών μεγίστων-ελαχίστων. Επιπλέον εξετάστηκαν οι χρονικές συσχετίσεις μέσω της συνάρτησης διασυσχέτισης και της αιτιότητας κατά Granger. Η ανάλυση έδειξε ότι η μελέτη χρονοσειρών πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων πεδίου με τη χρήση μεθόδων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα διατριβή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανίχνευση αλλαγών κατάστασης των υπό μελέτη δυναμικών συστημάτων. Ο συνδυασμός των κλασσικών μεθόδους στατιστικής ανάλυσης με άλλες μεθόδους, όπως η ανάλυση Hjorth, η μέση αμοιβαία πληροφορία και ο εκθέτης Hurst, επιτρέπουν την ανίχνευση διαφορετικών περιοχών δυναμικής συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρονική τους συμπεριφορά και της μεταβολής τους στο χώρο. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται η σημαντικότητα και χρησιμότητα της μελέτης χρονοσειρών μέσω της μετατροπής τους σε δίκτυα καθώς διαφαίνεται ότι η δυναμική του συστήματος απεικονίζεται σε σημαντικό βαθμό στο προκύπτον δίκτυο ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός μέτρων ανάλυσης δικτύων τα οποία επιτρέπουν να διακρίνουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά της δυναμικής του υπό μελέτη συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι μετατροπής χρονοσειρών σε δίκτυα και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους. Επιπρόσθετα, η μελέτη των χρονοσειρών μεγίστων – ελαχίστων επιτρέπει την ταυτοποίηση των διαφορετικών περιοχών δυναμικής το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και σε περιπτώσεις ανάλυσης που πραγματοποιούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο καθώς θα μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων. Συνοψίζοντας, καθώς η αναγνώριση της δυναμικής κατάστασης μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών συναντιέται σε μία πληθώρα χωροχρονικών φαινόμενων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, οι προτεινόμενες μέθοδοι της διατριβής δύναται να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική έρευνα σε πιο πολύπλοκα χωροχρονικά φαινόμενα στην επιστήμη του μηχανικού, ενώ οι μεθοδολογίες μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα αυτόματης ανίχνευσης αλλαγής καταστάσεων, όπως σε συστήματα προειδοποίησης (early warning systems).


2014 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 024408 ◽  
Author(s):  
A. Κ. Charakopoulos ◽  
T. E. Karakasidis ◽  
P. N. Papanicolaou ◽  
A. Liakopoulos

2021 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 1-30
Author(s):  
Chainarong Amornbunchornvej ◽  
Elena Zheleva ◽  
Tanya Berger-Wolf

Granger causality is a fundamental technique for causal inference in time series data, commonly used in the social and biological sciences. Typical operationalizations of Granger causality make a strong assumption that every time point of the effect time series is influenced by a combination of other time series with a fixed time delay. The assumption of fixed time delay also exists in Transfer Entropy, which is considered to be a non-linear version of Granger causality. However, the assumption of the fixed time delay does not hold in many applications, such as collective behavior, financial markets, and many natural phenomena. To address this issue, we develop Variable-lag Granger causality and Variable-lag Transfer Entropy, generalizations of both Granger causality and Transfer Entropy that relax the assumption of the fixed time delay and allow causes to influence effects with arbitrary time delays. In addition, we propose methods for inferring both Variable-lag Granger causality and Transfer Entropy relations. In our approaches, we utilize an optimal warping path of Dynamic Time Warping to infer variable-lag causal relations. We demonstrate our approaches on an application for studying coordinated collective behavior and other real-world casual-inference datasets and show that our proposed approaches perform better than several existing methods in both simulated and real-world datasets. Our approaches can be applied in any domain of time series analysis. The software of this work is available in the R-CRAN package: VLTimeCausality.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document