scholarly journals Ανάλυση και ταυτοποίηση χωροχρονικών φαινομένων με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών

2015 ◽  
Author(s):  
Αβραάμ Χαρακόπουλος

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση χρονοσειρών χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κυρίως της μη γραμμικής ανάλυσης χρονοσειρών (non-linear time series analysis) αλλά και της πιο πρόσφατης μεθοδολογίας αυτής των σύνθετων δικτύων χρονοσειρών (complex network time series analysis). Tο κύριο ερευνητικό ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι η ταυτοποίηση των περιοχών διαφορετικής δυναμικής συμπεριφοράς των φυσικών χωροχρονικών φαινομένων (spatiotemporal phenomena) δηλαδή συστημάτων που η συμπεριφορά τους εξελίσσεται τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο. Ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι, μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών η ταυτοποίηση της δυναμικής κατάστασης του συστήματος (system identification), η ανάκτηση της δυναμικής της υποκείμενης διαδικασίας, ο εντοπισμός αντιπροσωπευτικών χρονoχωρικών και άλλων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη συστημάτων. Η ανάλυση εφαρμόστηκε τόσο σε πειραματικές χρονοσειρές (experimental time series) όσο και σε χρονοσειρές πεδίου (field time series). Οι πειραματικές χρονοσειρές αφορούν στην μελέτη της τυρβώδους ροής από εκτοξευόμενες φλέβες δεδομένου ότι η τυρβώδης ροή αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο μη γραμμικής δυναμικής με χρονικές και χωρικές εξαρτήσεις σε πολλαπλές κλίμακες. Οι χρονοσειρές πεδίου προέρχονται από πλωτά συστήματα μέτρησης (seawatch buoys) του συστήματος Poseidon εγκατεστημένα σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος. Επίσης στα πλαίσια της διατριβής εξετάστηκε η ανάλυση χρονοσειρών μέσω μείωσης του αριθμού των δεδομένων με επιλογή μόνο διαδοχικών τιμών μεγίστων-ελαχίστων. Επιπλέον εξετάστηκαν οι χρονικές συσχετίσεις μέσω της συνάρτησης διασυσχέτισης και της αιτιότητας κατά Granger. Η ανάλυση έδειξε ότι η μελέτη χρονοσειρών πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων πεδίου με τη χρήση μεθόδων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα διατριβή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανίχνευση αλλαγών κατάστασης των υπό μελέτη δυναμικών συστημάτων. Ο συνδυασμός των κλασσικών μεθόδους στατιστικής ανάλυσης με άλλες μεθόδους, όπως η ανάλυση Hjorth, η μέση αμοιβαία πληροφορία και ο εκθέτης Hurst, επιτρέπουν την ανίχνευση διαφορετικών περιοχών δυναμικής συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρονική τους συμπεριφορά και της μεταβολής τους στο χώρο. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται η σημαντικότητα και χρησιμότητα της μελέτης χρονοσειρών μέσω της μετατροπής τους σε δίκτυα καθώς διαφαίνεται ότι η δυναμική του συστήματος απεικονίζεται σε σημαντικό βαθμό στο προκύπτον δίκτυο ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός μέτρων ανάλυσης δικτύων τα οποία επιτρέπουν να διακρίνουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά της δυναμικής του υπό μελέτη συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι μετατροπής χρονοσειρών σε δίκτυα και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους. Επιπρόσθετα, η μελέτη των χρονοσειρών μεγίστων – ελαχίστων επιτρέπει την ταυτοποίηση των διαφορετικών περιοχών δυναμικής το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και σε περιπτώσεις ανάλυσης που πραγματοποιούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο καθώς θα μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων. Συνοψίζοντας, καθώς η αναγνώριση της δυναμικής κατάστασης μέσω της ανάλυσης χρονοσειρών συναντιέται σε μία πληθώρα χωροχρονικών φαινόμενων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, οι προτεινόμενες μέθοδοι της διατριβής δύναται να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική έρευνα σε πιο πολύπλοκα χωροχρονικά φαινόμενα στην επιστήμη του μηχανικού, ενώ οι μεθοδολογίες μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα αυτόματης ανίχνευσης αλλαγής καταστάσεων, όπως σε συστήματα προειδοποίησης (early warning systems).

Author(s):  
Ray Huffaker ◽  
Marco Bittelli ◽  
Rodolfo Rosa

In the process of data analysis, the investigator is often facing highly-volatile and random-appearing observed data. A vast body of literature shows that the assumption of underlying stochastic processes was not necessarily representing the nature of the processes under investigation and, when other tools were used, deterministic features emerged. Non Linear Time Series Analysis (NLTS) allows researchers to test whether observed volatility conceals systematic non linear behavior, and to rigorously characterize governing dynamics. Behavioral patterns detected by non linear time series analysis, along with scientific principles and other expert information, guide the specification of mechanistic models that serve to explain real-world behavior rather than merely reproducing it. Often there is a misconception regarding the complexity of the level of mathematics needed to understand and utilize the tools of NLTS (for instance Chaos theory). However, mathematics used in NLTS is much simpler than many other subjects of science, such as mathematical topology, relativity or particle physics. For this reason, the tools of NLTS have been confined and utilized mostly in the fields of mathematics and physics. However, many natural phenomena investigated I many fields have been revealing deterministic non linear structures. In this book we aim at presenting the theory and the empirical of NLTS to a broader audience, to make this very powerful area of science available to many scientific areas. This book targets students and professionals in physics, engineering, biology, agriculture, economy and social sciences as a textbook in Nonlinear Time Series Analysis (NLTS) using the R computer language.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document