A new sufficient condition for uniform integrability of exponential local martingales
В статье доказано новое достаточное условие для равномерной интегрируемости экспоненциальных локальных мартингалов. Условие сформулировано в терминах квадратической вариации локального мартингала. Оно обобщает ряд известных достаточных условий подобного рода. In the article it is suggested a new sufficient condition for uniform integrability of continues exponential local martingales. It is shown that the condition is much weaker then a number of known sufficient conditions for uniform integrability of exponential local martingales.
2004 ◽
Vol 36
(01)
◽
pp. 227-242
◽
2004 ◽
Vol 36
(1)
◽
pp. 227-242
◽
2000 ◽
Vol 11
(03)
◽
pp. 515-524
2004 ◽
Vol 134
(6)
◽
pp. 1177-1197
◽
2020 ◽
1972 ◽
Vol 18
(2)
◽
pp. 129-136
◽