Análisis del factor beta ( β) en el modelo de amplitud
En un reciente trabajo se present´o un modelo para ayudar a la toma de decisiones bajo incertidumbre, cuya principal caracter´ıstica es que dicho modelo, m´as all´a de lo que hacen los modelos tradicionales, toma en cuenta la dispersi´on.Dicho modelo, el Modelo de Amplitud (EMA), consiste b´asicamente en evaluar los valores esperados de las alternativas y corregir estos valores al tomar en cuenta la dispersi´on de los pagos.En particular se trabajo con la amplitud, debido a su sencillez y facilidad de aplicaci´on. Al hacer uso de la dispersi´on en el modelo fue necesaria la construcci´on de un factor beta (β), el cual se usa precisamente para castigar la amplitud.Para validar el modelo se prob´o con algunos problemas particulares en su mayor´ıa, tomados de la literatura especializada, quedando sentada su aplicabilidad, pero a la vez se not´o que el rango de variaci´on del factor beta (β), no pareciera tener sentido que fuese desde cero hasta uno, como se estableci´o en un principio, por lo cual como recomendaci´on de dicha investigaci´on se propuso, que se analizara con mayor profundidad el rango de variaci´on de beta (β).Con este trabajo de investigaci´on se presenta el resultado de este estudio, para el cual se sigui´o el m´etodo cient´ıfico aplicado a la investigaci´on de operaciones, donde primero se defini´o el problema, lo que se puede transcribir como los objetivos de la investigaci´on: Analizar la variabilidad del factor beta (β), en las aplicaciones de El Modelo de Amplitud (EMA), para que los resultados obtenidos con su aplicaci´on no pierdan sentido f´ısico.