scholarly journals HARGA PROPERTI RESIDENSIAL DA N KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA; ANALISIS AGREGAT DAN DIS-AGREGAT

2017 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 39
Author(s):  
Rahmat Heru Setianto
Keyword(s):  
Error Correction ◽  
Impulse Response ◽  
Response Function ◽  
Impulse Response Function ◽  
Error Correction Model ◽  
Vector Error Correction Model ◽  
Correction Model ◽  
Vector Error Correction ◽  
Vector Error

Penelitian ini melihat hubungan janka panjang antara harga properti residensial dengan kredit perbankan di Indonesia. Selain menggunakan harga agregat, penelitian ini juga menganalisis hubungan kredit perbankan dengan setiap tipe properti residensial, yaitu: tipe kecil, sedang, dan besar. Hasil uji kointegrasi menggunakan model autoregressive distributions lag (ARDL) menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara kredit dengan harga properti. Sedangkan berdasarkan koefisien jangka panjang menunjukkan bahwa hanya properti tipe kecil yang sensitif terhadap perubahan harga. Hasil analisis lebih lanjut menggunakan vector error correction model (VECM) dan impulse response function (IRF) juga mengindikasikan hubungan jangka pendek yang dinamis antara harga properti dengan kredit dan variabel ekonomi makro. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi stabilitas ekonomi, kebijakan moneter maupun keputusan investasi.

scholarly journals ANALISIS PENGARUH DAERAH PEMASOK TERHADAP HARGA CABAI MERAH DI DKI JAKARTA MENGGUNAKAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 216-235
Author(s):  
Erwandi Erwandi ◽  
Farit Mochamad Afendi ◽  
Budi Waryanto
Keyword(s):  
Error Correction ◽  
Forecast Error ◽  
Price Change ◽  
Impulse Response Function ◽  
Error Correction Model ◽  
Vector Error Correction Model ◽  
West Java ◽  
Correction Model ◽  
Vector Error Correction ◽  
Vector Error

This study aims to analyze the effect of red chili price and production in the supplier area on its prices in DKI Jakarta using the Vector Error Correction Model (VECM). The data used in this study are red chili price and average expenditure per month per capita in DKI Jakarta and red chili price and production in East Java, West Java, and Banten in the period January 2012 to July 2018. The model obtained was VECM (1) the price of red chili in DKI Jakarta. It showed that there was a long-term relationship (cointegration) on the first difference. The results the Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) analysis showed that the contributions of the red chili price in DKI Jakarta and West Java, average monthly expense for red chili in DKI Jakarta, red chili production (West Java and Banten) are significant in explaining the behaviour of the red chili price change in DKI Jakarta. The results of the Impulse Response Function (IRF) analysis showed that the shock of the price of chili in DKI Jakarta and West Java in the previous month will increase the price of red chili in DKI Jakarta in the following month. Conversely, the shock of the average monthly expenditure of red chili in DKI Jakarta and red chili production (West Java and Banten) from the previous month will reduce the price of red chili in DKI Jakarta in the following month.

scholarly journals Guncangan Variabel Makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index (JII)

2017 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 28-43
Author(s):  
Pribawa E Pantas
Keyword(s):  
Error Correction ◽  
Response Function ◽  
Impulse Response Function ◽  
Error Variance ◽  
Variance Decomposition ◽  
Vector Error Correction Model ◽  
Correction Model ◽  
Vector Error Correction ◽  
Forecasting Error ◽  
Vector Error

Pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif, hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai kapitalisasi serta minat investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara empiris pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Indeks (JII) serta menganalisis kecepatan respon Jakarta Islamic Indeks (JII) terhadap guncangan makroekonomi pada periode Januari 2011 – Desember 2016. Variabel makroekonomi yang digunakan antara lain inflasi, suku bunga bank Indonesia, nilai tukar, dan harga minyak dunia. Metode analisis menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) dengan innovation accounting berupa Impulse Response Function (IRF) dan Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) dari data agregat Jakarta Islamic Indeks (JII). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guncangan variabel inflasi direspon negatif oleh JII, sedangkan variabel, suku bunga bank Indonesia, nilai tukar tukar, dan harga minyak dunia direspon positif oleh JII. Penelitian ini  juga  mengungkapkan bahwa guncangan yang paling cepat direspon oleh JII adalah variabel suku bunga bank Indonesia (15) diikuti variabel nilai tukar (16), inflasi (17), dan harga minyak dunia(17)

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document