scholarly journals Analisis Regresi Balanced Panel dengan Komponen Galat Dua Arah pada Kasus Melek Huruf Masyarakat di Provinsi NTB

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 10
Author(s):  
Muhammad Irwansyah ◽  
R. Ruliana ◽  
Muhammad Kasim Aidid
Keyword(s):  
Time Series ◽  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Common Effect ◽  
Effect Model

Abstract. Analsis regresi adalah suatu metode untuk melihat pengaruh antara satu atau lebih peubah bebas terhadap peubah terikat. Data yang digunakan untuk analisis regresi ada yang berupa penggabungan antara data cross section dengan data time series yang dikenal dengan nama data panel. Data panel yang memiliki jumlah pengamatan waktu yang sama di setiap objek pada tabulasi silang merupakan data panel lengkap (Balanced panel). Penelitian ini mencari nilai dugaan terhadap model regresi data panel dengan komponen galat dua arah yaitu galat pada waktu dan galat pada individu. Analisis regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Pemilihan model terbaik dari ketiga pendekatan regresi data panel menggunakan uji hausman, uji chow, dan uji lagrange multipler. Dalam penelitian ini didapatkan model terbaik yaitu model random effect dimana peubah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap melek huruf di Provinsi NTB yaitu rasio murid guru tingkat SMP rasio murid guru tingkat SMA, dan persentase penduduk miskin. Model regresi data panel yang terbentuk yaitu: Y = 117,5728 - 0,1967X5 - 0,3091X6 - 0,3297X7 + eKeywords: regresi data panel, common effect model, fixed effect model, random effect model, melek huruf.

scholarly journals Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Angkatan Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2013-2016

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 101-109
Author(s):  
Siti Utma ◽  
◽  
Arif Rakhman
Keyword(s):  
Time Series ◽  
Cross Section ◽  
Fixed Effects ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Fixed Effects Model ◽  
Common Effect ◽  
Effect Model

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum provinsi (UMP), dan angkatan kerja terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 2013 – 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data provinsi sebagai cross section dan tahun 2013 – 2016 sebagai time series. Investasi asing langsung merupakan variabel dependen, sedangkan variabel Independen yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum provinsi (UMP), dan angkatan kerja. Metode penelitian menggunakan analisis regresi dengan tiga model yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Dari tiga model tersebut, fixed Effects Model (FEM) terpilih sebagai model regresi data panel yang paling tepat. Hasil regresi produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung. Hal ini berarti setiap kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) akan menaikkan investasi asing langsung di Indonesia. Adapun variabel upah minimum provinsi (UMP) dan Angkatan Kerja, tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 2013 – 2016.

Estimasi Fixed Effect Model dari Likuiditas Aset, Financial Leverage dan Likuiditas Saham di Indonesia

2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 412
Author(s):  
Irdha Yusra ◽  
Awidi Mulfita
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Financial Leverage ◽  
Stock Liquidity ◽  
Common Effect ◽  
Effect Model ◽  
Asset Liquidity

<p><em>In investing, investors don’t assess the expected return, but also liquidity in shares. Because the aspect of liquidity is very important for investors to decide which stocks are attractive investments. This study aims to examine the effect of asset liquidity and financial leverage on stock liquidity. The population is all companies which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2017 periods. The sampling technique uses a purposive sampling method with predetermined criteria and obtained a sample of 58 companies with 290 observations. The data of the financial statement of the companies has been obtained from the official website of IDX. The analytical method used is regression analysis of panel data with the help of application E-Views 8. Panel data regression can be estimated using three models, namely Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). From the results of the estimation model, it is found that FEM is the best model in this study. Furthermore, the results of the study show that asset liquidity has a positive and not significant effect on stock liquidity, while financial leverage has a negative and significant effect on stock liquidity.</em></p><p>Dalam berinvestasi, investor tidak hanya menilai dari return yang diharapkan, namun juga likuiditas pada saham. Karena aspek likuiditas sangat penting bagi investor untuk memutuskan mana saham yang menarik investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas aset dan financial leverage terhadap likuiditas saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh sampel sebanyak 58 perusahaan. Data laporan keuangan diperoleh dari website resmi BEI. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-Views 8. Regresi data panel dapat diestimasi menggunakan tiga model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk mendapatkan model terbaik digunakan uji lanjut, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Dari hasil estimasi model diperoleh bahwa FEM sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa likuiditas aset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas saham, sedangkan financial leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas saham.</p>

scholarly journals MODEL REGRESI DATA PANEL UNTUK MENGETAHUI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU MADURA

2020 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
pp. 355-363
Author(s):  
Artanti Indrasetianingsih ◽  
Tutik Khalimatul Wasik
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Series Data ◽  
Poverty Level ◽  
Effect Model ◽  
Panel Data Regression ◽  
Data Regression

Poverty arises when a person or group of people is unable to meet the level of economic prosperity which is considered a minimum requirement of a certain standard of living or poverty is understood as a state of lack of money and goods to ensure survival. Panel data regression is the development of regression analysis which is a combination of time series data and cross section data. Panel data regression is usually used to make observations of data that is examined continuously for several periods. The purpose of this study is to determine the factors that influence the level of poverty in Madura Island in the period 2008 - 2017. In this study the variables used in this study are life expectancy (X1), average length of school (X2), level open unemployment (X3), and labor force participation (X4) with the Comman Effect Model (CEM) approach, Fixed Effect Model and Random Effect Model (REM). To choose the best model from the three is the chow test, the hausman test and the breusch-pagan test. In this study, the best model chosen was the Fixed Effect Model. Keywords: CEM, Fixed Effect Model, Data Panel Regression, REM, Poverty level.

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Growth Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Property, Real Estate, and Building Contruction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 399
Author(s):  
Afriyeni Afriyeni ◽  
Kartika Deas
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Real Estate ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Dividend Payout ◽  
Common Effect ◽  
Effect Model ◽  
Equity Ratio ◽  
Asset Growth

<em>The purpose of this research is to test the influence of Profitability variable by using Return On Asset (ROA), Leverage by using Debt to Equity Ratio (DER), and Growth variable by using Asset Growth (AG), to the Dividend Payout Ratio (DPR) on companies Property, Real Estate, and Building Construction are listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017 periods. In this research, the data used was obtained from the official IDX website</em>. <em>This research was included in explanatory research using a quantitative approach. The data analysis method used is regression analysis in panel data with the help of application E-Views 8. Panel data regression can be estimated using three models, namely Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). From the result of the estimation model, it is found that REM is the best model in this study. The result showed that the profitability has a positive and significant effect on Dividend Payout Ratio, Leverage has a positive and significant effect on Dividend Payout Ratio, while Growth has a negative and hasn’t significant effect on Dividend Payout Ratio</em><div><em><br /></em></div><div><em>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel Profitabilitas dengan menggunakan <em>Return On Asset</em> (ROA), <em>Leverage</em> dengan menggunakan <em>Debt to Equity Ratio</em> (DER), dan variabel <em>Growth</em> dengan menggunakan <em>Asset Growth</em> (AG), terhadap Kebijakan Deviden dengan menggunakan <em>Dividend Payout Ratio</em> (DPR) pada  perusahaan <em>Property, Real Estate, and Building Contruction</em> terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari situs web resmi BEI. Penelitian ini termasuk dalam penelitian penjelasan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-Views 8. Data panel regresi dapat diperkirakan menggunakan tiga model, yaitu <em>Common Effect Model</em> (CEM), <em>Fixed Effect Model</em> (FEM), dan <em>Random Effect Model</em> ( REM). Dari hasil model estimasi, ditemukan bahwa REM adalah model terbaik dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Deviden, <em>leverage</em> berpengaruh positif dan signifikan terhadap<em> </em>Kebijakan Deviden, sedangkan pertumbuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kebijakan Deviden</em></div>

scholarly journals ANALISIS REGRESI DATA PANEL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) JAWA TIMUR TAHUN 2006-2015

2018 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
pp. 69
Author(s):  
Muhammad Jamil Hidayat ◽  
Alfian Futuhul Hadi ◽  
Dian Anggraeni
Keyword(s):  
Time Series ◽  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Series Data ◽  
Cross Section Data ◽  
Section Data ◽  
Effect Model ◽  
Per Capita

Panel data is a combination of time series and cross section data. Panel data regression is used because in a time there is time researchers can’t perform analysis only by using time series data and cross section data only. This is because the number of factors used in the analysis phase, so that if the researcher only uses cross section data then the researcher can’t see the influence of factors that affect as well as on the growth of HDI that occurs from time to time in a certain period. Whereas it is quite possible that the conditions between one year and another will be different. Based on the model estimation, it is used with fixed effect model (FEM) approach. Modeling HDI with FEM in 2006-2015 period resulted in R2 value of 94.23%. The results showed that from 2006-2015 the ratio of student-teacher (RST), health facilities (HF), percentage of expenditure per capita by group of food (PPF) and regional per capita expenditure (PPE) have significant effect to HDI. Keywords: HDI, Panel, Fixed Effect Model

scholarly journals PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN ANALISA DATA PANEL PADA MULTI-BISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2017

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 15-27
Author(s):  
Jan Horas Veryady Purba
Keyword(s):  
Panel Data ◽  
Dividend Policy ◽  
Stock Exchange ◽  
Panel Data Analysis ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Dividend Payout ◽  
Effect Model

The issue of dividends is very important to show the prospects for the company's growth in the future, and also important in the company's capital structure. Dividend policy can be influenced by profitability and other variables. In this study, profitability is chosen due to its role as main indicator that shows the company's capacity to pay dividends.  This study aims to analyze the effect of profitability on dividend policy. The study population is a company listed on the Indonesia Stock Exchange. Purposively selected eight companies that have a good liquidity category. Data for each company is taken from 2007 to 2017. With this data structure, the analysis used is panel data regression analysis. Panel data analysis models include the Common Effect Model (CEM) Fixed Effect Model (FEM) and Random Effect Model (REM). The best model was tested with the Chow test and Hausman Test and obtained The Fixed Effect Model. Dividend policy is measured by the variable dividend payout ratio. The findings in this study conclude that the dividend policy (Dividend Payout Ratio) is influenced by ROE, EPS and NPM, where these independent variables have a positive and significant influence on DPR.

scholarly journals Makroekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa

2019 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 288
Author(s):  
Muhammad Sanusi, Haryo Firas Tunas Kuncoro, Sri Herianingrum
Keyword(s):  
Time Series ◽  
Cross Section ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Effect Model

Penanaman Modal Asing di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap Penananaman Modal Asing (PMA) di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa. Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel yaitu data gabungan data runtun waktu (time series) tahunan dari 2010-2018, dan cross section berdasarkan jumlah provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur). Metode yang digunakan adalah metode data panel dengan model fixed effect dan random effect. Untuk menentukan model yang akan digunakan dengan cara uji hausman. Dari uji hausman bahwa model yang baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (populasi) berpengaruh positif signifikan terhadap penanaman modal asing (FDI). Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap FDI. Variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FDI, sedangkan untuk variabel upah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FDI.

scholarly journals ANALISIS INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 35 KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2017

2019 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 1-8
Author(s):  
Fitri Bahari ◽  
Nugroho SBM
Keyword(s):  
Time Series ◽  
Panel Data ◽  
Cross Section ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Fixed Effect ◽  
Effect Model

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017, sebagai akibat pengambilan kebijakan fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (data time series selama lima tahun dari 2013-2017, dan data cross-section sebanyak 35 data yang mewakili Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Metode analisis penelitian ini mengunakan regresi data panel fixed effect model. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pajak, belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, sedangkan variabel belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa variabel belanja lagsung, pajak, dan belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pengambilan kebijakan fiskal. Namun variabel belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan efektifitas alokasi anggaran belanja maupun penerimaan pemerintah, agar lebih dapat merespon kebijakan fiskal regional yang diambil pemerintah.

Analysis of Board Size and Firm Performance: Evidence from NSE Companies Using Panel Data Approach

2016 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 148-172 ◽  
Author(s):  
Anjala Kalsie ◽  
Shikha Mittal Shrivastav
Keyword(s):  
Firm Performance ◽  
Panel Data ◽  
Panel Data Analysis ◽  
Random Effect ◽  
Random Effect Model ◽  
Fixed Effect Model ◽  
Least Square ◽  
Empirical Literature ◽  
Board Size ◽  
Effect Model

This article seeks to examine the relationship between the board size and firm performance. Existing literature on board size is based on different theories of corporate governance. While agency theory and resource dependency theory suggest that the board size positively affects performance, stewardship theory favours smaller board size and argues that larger board size negatively impacts the firm performance. The present article adds to the empirical literature by employing panel data analysis of 145 non-financial companies listed in the NSE CNX 200 Index of India corresponding to 16 industries. The study is carried out for a period of five years from 2008 to 2012. The firm performance has been measured using Tobin’s Q and the market-to-book value ratio (MBVR) as market-based measures and return on assets (ROA) and return on capital employed (ROCE) as accounting-based measures. The fixed effect model, random effect model and feasible generalised least square (FGLS) regression models are applied to achieve the above-mentioned objectives. The results conclude that the board size has a positive and significant impact on the firm performance.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document