PERBANDINGAN FAMA AND FRENCH THREE FACTOR . MODEL DENGAN CAPITAL ASSET PHCING MODEL
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemompuon Fama and Freneh three factor model dalom menjelaskan retum jortofolio dibandingkan dengan CAPM. Data yang digmakm pda penelitiot ini adatah d*a sekunder dari perusahaan yang masuk dalam LQ-45 dari periede Februari 2000 sampai Juli 2007- Sampel yang digunakan adaleh perusahaan yang selalu masuk datam Lg-45 selona periode penelitian- Hasil penelitian menwtjukkan batma betdasukmtnilai adjusted P dapat disimpulkan bahwa CAPM lebih mampu menjelaskot return partofolia dibandingkan dengan Fama and French three factor model Hal ini dryot dilihat dari nilai adjusted N CAPM yang lebih besar dibanding nilai adjusted,F Fama and Frqnch three factor modelKeywords: z Market, Size, BEIME, dan Adjusted R2
2008 ◽
Vol 13
(2)
◽
pp. 1-26
◽
Keyword(s):
2021 ◽
Vol ahead-of-print
(ahead-of-print)
◽
Keyword(s):
2019 ◽
Vol 18
(1_suppl)
◽
pp. S137-S166
Keyword(s):
2019 ◽
Vol 1341
◽
pp. 062032
Keyword(s):
2018 ◽
Vol 14
(3)
◽
pp. 430
2014 ◽
Vol 13
(4)
◽
pp. 310-325
◽
Keyword(s):