Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo
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Visando estudar as diferenças entre contratos futuros e contratos a termo no mercado cambial brasileiro, este trabalho foca no contrato de Dólar Futuro negociado na BM&FBOVESPA que, para vencimentos sem liquidez, é marcado a mercado pelo preço teórico dos contratos a termo. Simulações de Monte Carlo de uma carteira protegida contendo contratos de Dólar Futuro, DI Futuro e DDI Futuro mostram claramente que essa metodologia de marcação a mercado deveria, ao menos, ser revista.
1974 ◽
Vol 22
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pp. 307
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1988 ◽
Vol 102
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pp. 79-81
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1990 ◽
Vol 48
(2)
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pp. 4-5
1990 ◽
Vol 48
(4)
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pp. 140-141
1990 ◽
Vol 48
(1)
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pp. 422-423
2002 ◽
Vol 110
(2)
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pp. 182-185
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